ACCA Time series考点梳理！

　　今天邀请Yvonne老师给大家梳理一下Time series的考点，祝大家逢考必过~

　　文|Yvonne

 

　　大家好，Time series非常重要哦，这个考点有可能考到10分的大题。

 

　　这里老师给大家梳理一下：

 

　　1　　时间序列是什么？

 

　　时间序列就是把线性回归中的X轴定义为时间，比如2019年一季度、2019年二季度、2019年三季度等，从而根据过去已经实现的数值来预测未来的走势，经常用作销量的预测。

 

　　2　　时间序列计算题常考什么？

 

　　1.Trend计算

 

　　2.Seasonal variation

 

　　3.Seasonally-adjusted

 

　　3　　时间序列计算题通常怎么考？

 

　　1.Trend计算

 

　　①题上告知trend的等式，代入数字即可；

 

　　②考察moving average、second moving average的算法。

 

　　如果period是奇数次平均（moving average）：

 

 

　　如果period是偶数次平均（second moving average）：

 

 

　　2.Seasonal variation

 

　　①乘法模型（简单代数或者sum=0）

 

　　Y=T+S（Y：forecast results，T：forecast trend，S：seasonal variation）

 

　　②加法模型（简单代数或者sum=波动个数）

 

　　Y=T*S（Y：forecast results，T：forecast trend，S：seasonal variation）

 

　　3.Seasonally-adjusted

 

　　相当于季节性因素的逆运算求trend

 

　　加法模型：T=Y-S（Y：actual results，T：actual trend，S：seasonal variation）

 

　　乘法模型：T=Y/S（Y：actual results，T：actual trend，S：seasonal variation）